不要用策略去套走势节奏

这两天估计有不少朋友在股市的一片哀鸿遍野中没有一点脾气了,实际上大盘在大的方向上基本上没什么好说的,隔几个月,甚至几年说一次就差不多了,否者根本谈不上大方向,今日这些所谓的行情,在很久之前的文章中都已经说了很多次了,天天炒冷饭,又不吃,这是脑壳进水。在大盘指数上天天来念叨的,最好是股指期货的操作者,这个甚至需要实时地去追踪分析和操作。然而一个T+1,又是单向的市场,天天,实时地去这么搞,又是何苦!

客观上,很多股票是不具备这个短线节奏的,你要去短线,好歹行情得有这样的节奏,而如果你天天搞,总是亏,也许你的搞法是不太适合这个节奏的。今天在知乎看到一个问题,大概能说明这个问题:一个交易策略在某类品种中测试结果明显较其它品种好,实盘中是否应扩大头寸?这是否属于曲线拟合?关于这个问题,我们需要明白:

1.所谓的品种,只是不同走势的代名词。说明你的策略对某些类型的走势更为合适。而实际情况是,不同品种往往具有相对不同的走势节奏,而这个节奏是会变的,这就是为什么程序化交易的成绩通常具有周期性,好一段,差一段!通俗点说,就是走势吻合了你的策略,并不是你的策略吻合走势,并决定了走势的发展,你的策略并不具有普适性。而单一品种构成全品种利润的主要来源,那就更加印证了上述事实,你的交易策略的对走势类型的普遍适用性还有很大提升空间,而这恰恰是风险的最大来源。

2.正因为上述情况的存在,所以增加头寸,并不是明智的做法,因为当走势不吻合你的策略的时候,风险相应自然增加,而你又怎么知道何时,这个事情会到来?

3.至于这是否是曲线拟合,就看你策略的开发过程,是针对某个品种而不断优化的,还是做出来,就是如此,只是测试的时候,表现出了这样的结果。如果是针对某个品种不断优化,最后推广其他品种,发现不太合适,那这几乎可以百分百是曲线拟合。这样你策略的有效性,其实就在于这个品种是否延续历史走势的节奏。所以,如果你有这样的认识,那曲线拟合,其实并不是什么坏事。因为你知道问题出在哪里,你可以设计好绝对的风控原则。任何品种总是有一些长时间的历史走势节奏的,这个节奏有些是几十年,甚至上百年,所以一旦你能优化出来,并处在这个大的周期当中,也许你赚几十年都是很正常的!

 
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