策略回测跟实盘操作之间的距离:理想与现实

EA策略测试,在外汇交易中很常见,以MT5为例,存在这样一些测试模式:每次报价、基于实时点、1分钟OHLC、仅用开价、科学计算。前两种模式计算量巨大,如果不是服务器级别的配置,基本上无法回测,所以一般回测经常用“1分钟OHLC和仅用开价”。如果EA中建仓价格只用到开盘价,当然是使用“仅用开价” ,最为有效率且准确。如果是用到了其它价格,还是需要 1分钟OHLC。

显然,无论是1分钟OHLC或仅用开盘价,就盘面本身而言,它们都不是对真实历史的完全复刻。就操作而言,它们也只是对真实环境的理想处理,无法复刻当下的一切细节,比如点差、滑点、延迟……有限几个价位的策略,已然极大地限制了实盘操作中的灵活性。或者说,未来走势在波动价格和策略价格层面,都无法还原历史。就如我们根据走过的路,设计出一个在历史中成功的加减速及转角策略,以此去适应未来的路,自然无法持续有效。事实上,没有什么智能驾驶是基于这样的计算逻辑。

简单来说,这样的回测都太理想化了,不仅理想化了走势,也理想化了操作。对历史细节还原度越高,对策略细节规定越精确,就越难以适应未来的行情。就如我们对一个人的了解之于性格、出身、能力……再怎么精确,跟策略情景相比,都是极为粗糙的。同样,我们处理人和人之间的关系,跟策略模型相比,也是极为模糊的。粗糙给了可上可下的周旋空间,模糊给了可左可右的变通余地。尽管如此,人和人之间的了解和相处,人们往往还是精确了过往,理想了当下,才会有那么多不理解和不适应。

而交易策略,无论是周旋或变通,以计算机的形式去实现,都超出了绝大多数个人操作者的能力及需求,远不如训练自己的身心来得简单及现实。还是以自动驾驶为例,那是多少财力、人力及时间才有今天的表现?为个人那点用车需求,谁愿意付出这么多?而大部分人假以时日,只要好好训练一下自己,几乎都会成为老司机。只是交易永远只有少数赚钱,又有多少老司机最终会是秋名山车神呢?大部分人,不只是学圣人之道不到圣处,就算是嬉戏之事,亦止于依稀彷佛。


来源:攀缠锋祖博客微信/QQ:251563188,转载请注明出处!

☞☞☞阅读/下载:《难论》之交易篇