交易中如何才能更好地出场?

甲乙者:做期货三年,摸索出了一套很适合做回调稍微深一点的单边上涨系统,但是一直掌握不好平仓点,按照系统出场,经常会卖飞,但是不按系统,又容易遇到大的回撤。通过日线判断趋势,通过4h级别的信号入场,平均持仓时间3-5天。入场条件比较苛刻,所以做单频率不高,大概1月2-3次。近半年的表现:本金1w,做单14次,止盈13次,止损1次。最大回撤50%,每单止损成本为总资金的50%(因为本金比较小,所以风险偏好比较激进),总体收益率大概2600%左右。

难者常言,方法不创造行情,我们只是有行情的时候在操作,操作并不是我们的目的,我们只是在有目的地操作。什么是最近半年?整个商品指数在2022年下半年都在一个触底或反弹期,于是才有“我的系统很适合做回调稍微深一点的单边上涨”,恰如牛市多股神。难者常言:放大了止损,就很少有什么单子是错的,放小了止损,就很少有什么单子是对的。回调稍微深点+总资金50%的回撤,在单边上涨的大前提下,自然就有了高胜率,是行情配合了系统。

难者常言:在一个单边上涨的节奏中,出太阳就做涨,不出太阳就不做,这样的策略也有很好的胜率。正因为止损额度是总资金的50%,自然最大回撤也是50%(按体系就有大的回撤,而不是反之)。正因为止损额度是总资金的50%,故而一定是复利操作。总资金50%的止损额度,说明仓位不会太激进,否则期货中无法做到这样的止损控制。在这个前提下,复利操作配合前者的高胜率逻辑,才有2600%的收益可能。简单来说,甲乙者不是该讨论如何出场的问题,而是要明白自己只是被行情眷顾了。

什么是只是被行情眷顾了?凭运气赚到的钱,一定要懂得功成身退。就如买彩票赚到的钱,不要觉得自己就有了中彩票的本事。凭本事再去买彩票,就极容易把钱再送回去。故而甲乙者不存在摸索出了一套体系的说法,只是最近半年赚钱了,就有了体系的错觉。这是很多处于甜蜜期的交易者常会有的错觉,是一种怎么都很难劝醒的错觉。

一个交易者在赚钱的时候,本能地归因于体系,而意识不到运气的存在,终归会是盈亏同源。在这个意义上,甲乙者仍处于一种无明或未入门状态。


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