交易操作中少些想象没什么坏处

有一个朋友某天早上集合竞价之后,开盘之前,委托挂入了一笔买单,其挂单价在比集合竞价撮合的开盘价更低的价格。可是开盘之后,价格来到过比其挂单价更低的位置,却发现这笔挂单并没有成交。于是就开始奇怪这到底是怎们回事呢?

于这个事情,我最先想到的是规则上有没有可能出现这种情况,此外是现实有没有可能出现这样的情况。而我这位朋友一开始提出了对买对卖的概念,即可以指定地把自己的单子卖给指定的买家。显然,这个需要一个单独的系统,否则如何做得到指定呢?另外,这个对买对卖的成交价像这般可以体现在盘面上,那就可以轻松操控盘面价格了,其必然也与普通成交的价格存在一个先来后到的问题,因为K线的走势是按时间序规则发生的。

说到指定成交,我朋友说,只要买卖双方手数一样就可以做到,哪会那么巧呢,别人也跟填一样的手数?为何不能呢?每天这么多交易,这么多年的交易。而说到对盘面价格的影响,朋友说可能需要一定的手数限制。可是根据那天的案例,那个成交量也很小啊,算不得什么门槛。也就是说,这些与盘面逻辑及现实依然是说不过去的。用一堆可能的想象去弥合自己的解释,就有些问题了。

实际上,对买对卖只是一个软件功能,并不是交易规则,是同一个账号同时间进行的买卖操作。并不是我朋友想象的那样。而根据规则,在集合竞价之后至开盘前,交易所是不接受委托挂单的,只是券商的软件服务系统接受了你的委托挂单而已。在开盘之后,券商再会逐步处理你的委托挂单,上报给交易所。这就必然涉及一个时差的问题。

而我朋友的单子即是这种情况,那天开盘之后的低价是一瞬的事情,这个延时申报机制导致我朋友的单子是来不及提前向交易所委托成功的。故而才会出现价格来到过比其挂单价更低的位置,挂单却并没有成交的情况。这就是为何以前一些高频交易的操作机构,会把服务器搬到交易所附近的缘故,赚的就是那点时差。这些都完全不是我朋友想象的那样了。

什么意思?我一直跟我朋友说,你不要想象,没有什么应该不应该,也没有什么可能不可能,你去实实在在地研究一下规则即可。如果你不接触这个行业,你怎么知道集合竞价之价格优先,时间优先呢?这些都人为的规定,是你知道了,才明白的规则,而不是靠想象就可以得出的知识。故而,最现实的做法,就是去实实在在地研究一下规则,就如集合竞价之价格优先、时间优先一般。

最近我这个朋友,一直沉迷在外汇EA程序化交易中,无法自拔。我朋友一直跟我说,在逻辑上他觉得找不出他的这个EA策略有什么漏洞。完美的逻辑那是你的逻辑,现实永远在挖着坑等着你,它永远比我们聪明。你唯有跟随它的脚步,才不至于掉进坑里出不来。我跟他说:你这个人啊,其它都好,稍显不足的地方,就是多想象,而少行动。我们一定不要相信自己有那样的天赋异禀,可以靠想象完美EA。放眼全世界,放眼历史,有这样把EA搞成功了的?有这样一劳永逸的神奇EA?

我们当然不能妄自菲薄,可也不能自高自大。上面关于这个朋友的想象能力与现实之间差距的描述,已经说明了一切。实事求是些,真真切切地去做,一步一步地去修正改进,并且放弃那根一劳永逸的筋。世上的钱,什么时候是这样赚的啊?以前没有,现在不会,未来也不可能。这是天道,它足以否定你的完美逻辑,而无需知道你的逻辑本身是什么。你只要去实实在在地做,天道对你完美逻辑的否定就不可避免地会来,虽然,现在我可能不知道是什么,但一定会有,一定会来。

可是啊,人只要有了执念,语言就会显得苍白无力,最后还是会应了那句话:一切都是命。

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