如何建立一套准确且确定的交易系统?

有人问:复盘模拟交易,我现在很容易就走出单边上升的资金收益率曲线,但不知道自己是如何做到的。看上去有点假,我全凭感觉下单,没有一整套准确的,机械的交易系统,这也许是我最大的问题。曾试图总结过,但不怎么成功,该如何才能总结出一套准确且确定的交易体系呢?

其实处于这种“神绩”错觉中的交易者或新人,其实并不在少数。难者以前还会尝试着去点醒点醒这些迷途者,后来发现这根本不现实,看上去漂亮的资金曲线和无敌的胜率,足以摧毁一切显而易见且不容置疑的真理。这个阶段或类型的交易者,难者接触下来的经验是:最后他们无一不是以惨淡收场。就提问者而言,其附图的交易记录显示:775胜6负、359胜0负、143胜1负、82胜2负。

这样的交易胜率看着夸张或无敌,其实一点都不难,不打损+扛单+不赚不出,就很容易实现连续几百单不亏的交易胜率。就如难者常言,无论用什么方法,放大了止损,很少有什么单子会亏,反之放小了止损,也很少有什么单子能对。这样的策略下,曾经有学生能在外汇上,一天能刷出将近两百单不败,帐户能翻不止一倍。也有学生拿着几百单不亏的交易清单来问难者:我这水平如何……当然,这种盲目十足的自信之下,全是飞蛾扑火的悲剧。正因为是飞蛾扑火,不以人的意志转移,故而难者是看麻木了,也看平淡了。

交易永远只有少数人赚钱,什么样的少数者?赚得清清楚楚明明白白的交易者,他们不会有如此这般的疑惑。赚不知道如何赚的,亏不知道如何亏的,所有的操作都可以归结为运气,终归盈亏同源。交易永远只有少数人赚钱,则意味着在这里赚钱真的不容易。一开始就赚太容易,是自己真的天赋异禀吗?可真天赋异禀,就不会再问了。

难者常言,一个交易者真到了稳定站在少数人行列的水平,其实交易之外的很多事情都容易做好。看看自己的历史,看看自己的当下,看看自己的周围,放眼人类,放眼全球,放眼古今,也就知道自己几斤几量了。交易中的失败,几乎都可以归结为错误地估计了自己。

难者常言:放下自己,真如自来,唯此。大多数人,当放下那颗打造交易系统的心,特别是准确且确定的交易系统的虚妄。从来没有这样的系统,只有这样的人。什么样的人?少数者和少之又少的少数者。

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