无论何种交易操作，其结果都会表达为利润=仓位*空间*频率。仓位、空间及频率本就各自变化，组合在一起更是变化无穷。这就是事情的难度，一开始朝着无穷去探究和实践，往往折腾来折腾去，最终是连边都摸不着，却还在理解意义上什么都明白。让人痛苦的地方，就在于此。

俗话说得好：饭要一口一口吃，路要一步一步走。很多问题一时找不到完整的解决方案。此时我们并不是只能束手无策，而是可以选择逐步接近真相：把复杂的问题分解成一系列更简单、可控的小步伐。就像攀登一座山，先找一条相对平缓的坡道，然后一层层往上走，直到达到目标。就如开车过弯，一开始的转弯并不重要，其后无非根据实际的反馈，“先明显，后细节”地去调整。

当然，水平高些的朋友，一开始的那个坡道或转弯，往往就有足够精度，其后的调整也无需次数太多。有不少研究程序化交易的朋友，就是在不断修正中逐渐拟合出策略。这种“从易到难、由简到繁”的思路，就是逐渐逼近法。

那具体又该怎么用呢？第一步，用一个相对简化的模型来代表原问题的主干；后续的步骤，再逐步引入影响因素、修正偏差。通过这样的渐进过程，我们不仅能够得到接近真实世界的近似解，还能清晰地看到：哪些因素主导了结果、哪些假设是关键、在何种条件下才近似成立。

比如利润=仓位*空间*频率，师父常先只带领大家讨论空间之于止损小，而止损小的情况其实又分很多种。比如比较上的止损小、机会上的止损小、盈亏比上的止损小、承受力上的止损小……一开始就要在兼顾中平衡，于新人就会显得极为困难。那什么是相对简化的模型呢？

古语有云：天下皆知美之为美，斯恶也；皆知善之为善，斯不善也。故一个很好的机会，其共性在不常有。什么是不常有？有A不一定有B，B必然从A开始。不常有，未必是好的机会，好的机会，必然不常有。不常有之中的止损小，就让我们在控制止损小、不频繁止损的同时，自然契合了空间大。

故而难者反复跟学生们强调，再怎么难以观察，也至少要观察到“不常有”的存在。以此为始，逐渐逼近，就是成功的要义。可谓：大道至简，大巧若拙。

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