难论释义:操作的频率、胜率及波幅,三者不可能同时都高

交易永远只有少数人赚钱,或天下神器,为者败,执者失,所属底层逻辑的共同推论是:操作的频率、胜率及波幅,三者不可能同时都高。如果一个交易者的操作频率很高,且以高波幅为目标,那就不可能有高胜率,即会出现频繁损。反之,如果操作的胜率和频率都很高,也就不会有高波幅,比如超高频短线交易(又称刷单)……

难者常言:放大了止损,就很少有什么操作是错的;降低了止损,也很少有什么操作是对的。一个波段放大了止损,就会降低操作波幅,也会降低操作频率。前者容易理解,可为什么操作频率也会降低呢?一个波段,止损放得越大,波动就得越大。而波动越大,波频就越低,可操作的机会自然越少。而一个波段止损放得越小,操作波幅就会相对放大,相对的大波幅就会越多。

什么又是成功的操作?实现了想要的操作。什么是操作胜率?事后的统计。什么是事后的统计?掩盖了胜率的实际分布。比如:一对一错,如此往复100次,统计胜率是五五开;连续对50次,再连续错50次,统计胜率还是五五开。前者不会频繁损,后者则会频繁损。故而看待胜率,既要有整体思维,也要有具体对待。

比如操作频率很高,意味着对错的频次分布,就一切皆有可能,不常有未必不常见。比如10次机会的五五开,和10000次机会的五五开,前者出现连续5次错误的概率,跟后者连续出现5次错误的概率,就会有显著的不同。关于这一点,无需理论证明,也不用实际观察,想当然就能明白。

故而难者常言:不频繁损的前提,是不频繁操作;不频繁操作的前提,机会本来就不频繁有。有些学生把不频繁操作,理解为人为控制操作的频率,这就想当然了。比如一箩筐的坏苹果,一天吃一个跟一分钟吃一个,吃到坏苹果的概率,难道还能有所不同?很多事情只要推到极端,答案也会极端地明了。

简单来说,没有神之为神的操作,也不会有神之为神的盘面。道理是简单的道理,为什么做不到?人不是简单的人。人在什么时候简单?只会或只能听话照做的时候。如果不能内省到这个境界,那就把自己逼到这个境界。

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