如何理解“盈利市场定,亏损风控定”?

有人说:交易之道,即实事求是。行情走势确定性与不确定性共存,于历史中寻找概率性,建立交易规则。遵循交易规则,则杜绝了主观猜测式的交易,买卖服从于客观走势,故而赚多少只能由客观市场定,而亏多少自己风控定。于是交易最终就演变成了概率优化和纪律约束。

盈利真由客观市场确定吗?亏损主观风控真定得了吗?简单来说,盈利和亏损都是客观给的,主观定的,故都不由你控制,都是一种概率表达。你能控制亏损的上限(全亏),却控制不了亏损的波动及下限,正如你能控制盈利的下限(不赚),却控制不了盈利的波动及上限一般。亏损的上限和盈利的下限,跟操作其实没什么关系,这是客观的自然机制。

人们往往就是对概率的理解太过于机械,概率自然是不确定的概率,也是实践性的概率。就如篮球运动员罚篮一般,90%的命中率,并不真意味着罚10次就会丢一球,或只丢一球。简单来说,失去了对亏损的概率控制,则完全可能不断止损,以至于全亏,这跟盈利是一回事。

那如何理解实事求是下的概率呢?通过对客观世界的观察,而得出的结论,依然是主观的,并不是这个世界真的就是如此。为何如此?古人说天圆地方,不是对客观世界的观察吗?自然是,且并不影响他们的实践,因为他们的实践止于此,故认知局限于此。于历史中寻找的概率优势,并不能改变概率认知的主观性,于此基础上建立起来的交易规则依然如此。就如古人在天圆地方认知上建立的生活实践,就是对客观世界的遵循了?依然只是对认知世界的遵循。

故而于历史概率优势中建立起的交易规则,并不能保证交易对客观走势的遵循,仅仅只是对认知世界的遵循。所以盈利和亏损都是客观给的,主观定的。而有了关于“实践及认知局限性“的理解,自当实事+求是,否则如何突破这局限呢?简单来说,实事求是并不是一种具体的做事法则,应做如是观。一旦具体了,就已然不实事求是了,故不可说

上面的理解,就是把实事求是具体化为对历史概率的遵循,并以为这就是实事求是本身,如此自然会得出一些似是而非的认知,进行就会有似是而非的操作实践。这么说吧:交易的世界,有交易规则的人还少吗?将交易规则程序化的人少吗?在历史中找到概率优势的量化交易策略还少吗?可是赚钱的人多吗?

同样的做法,理解不同,则效果千差万别。于概率而言,寻找概率,并控制概率,而不限制于概率,才是真高手。故如奇门遁甲阐述的那般:奇门,包罗万象之法技;甲,力量之源。唯有当甲遁于奇门之外时,才能发挥它真正的威力。何意?真正的力量不会被规则限制,规则只能是为其所用,即力量高于规则,自由于规则。

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