重仓与轻仓的相对性原理

关于重仓轻仓的问题,很多人其实根本就没有好好地去考虑过这个问题。重仓和轻仓,到底是主观的还是客观的?我们交易的目的,总体来说无非就是为了盈利。平时大家所谓的控制仓位,去做风控,对这个问题的理解其实总体是非常肤浅的。

比如,大家经常听我说1万美金就操作1标准手,风控目标10%以内。也说过,如果你的胜率比较高,赔率比较低的话,仓位可以相对更大一些。我们先不说这样动态的东西,就按静态的标准来说,1万美金1标准手,按照外汇1:400的杠杆,占用的保证金是250美金,如果我们把在风险控制在10%以内,也就是1000美金,那么实际上,我们只需要固定1万美金中的1250美金。也就是实际上,如果真正能做到这个风控目标,那就根本用不上10000美金。这样问题马上就来了,1标准手对10000美金来说是2.5%的仓位,但对1250来说是20%,无论如何,在比例上瞬间就有了轻重。

如果我们的盈利目标是每天实现2%,每天我们的仓位是根本不需要超过1标准手的。所以从实际操作来说,只要我们的风控能做到这个层次,盈利目标限定在这个水平,10000美金和1250美金是没有任何区别的,用不上和没有,对操作并不会有任何的影响。所以大家需要马上明白,重仓和轻仓是相对的,必须联系你的盈利目标和风险控制目标。也就是说,如果我们投入1万美金,想一个月实现40%的盈利目标,最高限定在1标准手,风控目标10%以内,那么,只需要投入1250 美金,甚至更少,按照既定的目标操作就行了。如果10000美金能实现40%月盈利目标,对应1250美金就是4000/1250=320%,这个320%从客观上才是你真正的盈利水平,而不是10000美金40%。因为真正意义上只动用了这么多的资金,这才是将资金优化配置。

所以仓位的轻重,一定要这样结合而整体去看待。实际情况下,很多人,说没钱,大抵都是这个问题没有看清楚。1250美金换算成人民币就是7千多块,如果我们再缩小一半就是3600块左右,对应的就是原来意义上的5000美金,3600块我相信很多人还是有的,且也不会怎么影响生活。如果这个钱都没有,其实很大程度上,你目前还是不太适合交易的,先努力解决一下财务问题才是更切实际。

而如何才能实现上述整个过程呢?如1250美金320%,风控到不爆仓,按照攀缠锋祖难论教程的步骤和体系就可以做到,只要你严格按照教程的方式和方法,你就可以通过几千块去实现一个月320%的最低目标,注意是最低目标。实际上,你通常可以在640%附近。所以,不存在真正意义上所谓的重仓和轻仓。对高手来说,这个都不太是问题。只要上述逻辑不改变,就一点问题都没有。而且这样做,有一个好处,就是绝对的风控。如果你只有10000美金,那就完全可以将其分成8-9份,去完成这样一个操作,每一次最多就是这么多。由于我们的盈利目标是翻3-6倍,这样在一个月的操作周期中,你很快就有机会把成本提出来,从而做到零成本或负成本。一定要这样去做,这是最保险的方式。

慢慢来,慢慢累,慢慢放大本金。按照这个速度其实本金的放大根本不慢的。如果你的胜率在80%以上,连1250美金也用不上,也就几百美金就好了。这样就会更夸张,所以如何理解交易中投入的本金和仓位的轻重,大家好好理解我上面说的逻辑,相信会帮到大家的,看完这个,千万不要再说没钱了,说自己的钱是小钱。要很多钱才能赚很多钱,与高杠杆行业以小博大的基本属性是相违背的。上述仓位逻辑,一般我不跟别人阐述,因为,你如果没有掌握好本事,很容易适得其反,记住必须是你能做到这样的风控和盈利水准,否则一切也只是空中楼阁。

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均线的哲学或数据基础

在交易中,无时无刻,都有大量的朋友,每天在痴迷着各式各样的技术指标,试着想从中找到一把金钥匙,很多人甚至数十年沉浸在里面而无法自拔。在关于均线的理解时,很多朋友都习惯在主观上赋予其相应的含义,比如权重、成本等,这种所谓的含义,从来没有谁去证明过,从科学的角度来说,是根本不具备说服力的。

而学习者,特别是业余的学习者,很多时候,经常干的一件事情就是尽信书,殊不知,尽信书不如无书。而从现实的角度来说,能有这个能力和心情去好好研究下这个东西的人也是不多的,特别是站在交易的角度来理解。这需要对交易本身有非常深刻的理解,同时对数学哲学等方面有一定的修养。实践中的,这样的人是非常少的,很多交易高手,自始至终也只是交易高手,他们很多东西是无法传承的,也就是他们只是术人,而无法从科学的角度来很好地阐述和传承他们的东西,客观上,实践和理论本身是有很大区别的。自古以来,我们很多事情,知道怎么做可以达成某种效果,但长时间停留在经验的范畴,而无法有效传播和发掘,很多的交易高手就是在这样无数次的实践中形成了自己经验性的知识体系,但却始终无法到达理论和实践兼备的高度,这个工作是需要缘分的。有着科学研究素养的成功交易者,往往有可能将这些东西上升到理论的高度。也容易在学术层面深刻阐述其中的规律。

目前交易软件中的均线,大致有如下三种:简单数学平均、指数平滑平均、加权平均,这三种平均对于行情的意义,在理论上,很多人犯的错误有两个:主观赋意和复杂化。实际上,我们根本去证明这些主观赋意,比如MA关于成本的假设,指数和加权类平均数关于指数和权重的设定。而走势是连续的走势,人为地将一个连续的走势割裂开来,也是不符合实际情况的,在价格的运动中,当下的价格既是当下的,也是历史的,既是局部的,也是整体的,无论价格以何种方式运行,在价格背后,都是由人完成这一些的,人心里和行为的历史性和当下性,整体性和局部性都会寓于其中。这就要求均线本身需要提现这个逻辑。

而MA,实际上更多反映的是个体对个体的偏离,是一个相对静态的模型,这与很多人认为的是对总体的偏离是有误差的,这个大家通过两个均价之间的差体现出来的数学意义,就有明确的感知。加权平均中的权重,一切主观加上去的或所谓的理论加上去的都是不合适的,客观上并不存在这样一成不变的东西。这种理论假设就如简单平均一样,没人知道价格到底是按照何种数学逻辑展开的,或者会固定地按照何种数据逻辑展开,否则市场又何至于如此让你捉摸不定呢,就是这些假设本身根本就概括不了这个市场。而学习者很多就信以为真,把这个当作科学信条了。实际上是没有把操作的目的和科学研究的目的区分开来。

操作上根本无需确定这个到底是何种理论支撑,操作是一个更为整体和系统的工程。实际上行均线基本都是抽样统计出来的均线,客观上就需要服从抽样统计的基本逻辑,在这一方面指数和加权平均是天然不合适的。简单数学平均理论上偏于静态,无法有效表达市场的动态性。客观上不仅价格是动态的,均价也应该是动态,价格和均价的变动也是存在时间和空间级别效应的,从理论上最好能体现出这两种出来。其次是不能复杂化,均线设置一旦复杂化,变数就多了,变数多了,应用就难度了,而复杂化的均线理论假设又会进一步限制均线理论的假设前提。人们总是习惯于解释,复杂的均线理论设定就会限制这种理论解释,而一旦发现理论假设被动摇,就进一步动摇操作者的信心,从而扰乱操作。

也就是说,均线要简单,不要去主观赋予什么权重和假设,就在单纯的数据统计逻辑上去解决,既然根本就解释不了,理论不了,就不要去理论,用概率和统计的方式去描述,而非因为所以的解析逻辑。在这一方面本人推崇SMA的均线设定,既符合简单逻辑,也同时符合历史与当下,整体与局部的联系关系,但不要设定认为的指数权重。

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