攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(8)

由于客观行情走势时间的非人为性(行情软件上的时间是人为划分的),根据日常的操作习惯和实践,我们还可以设置144SMA均线,因为有13、21、34、55、89、144,依然是5次,也具有很强的实际操作意义,只要理论基础不变,大家可以灵活设置,但从实战的角度来说5日SMA均线、13日线和55日SMA均线是核心的,特别是55日SMA均线,是核心的核心,它们是从最小往上依次推演出来的级别等级,且级别越小就越符合本源特征。000、011、235.其具体的数学本源性,在这里就不再多阐述了,各位看看就有感觉。

原理说这么多,阐述这么详细,就是让大家明白,事情只要一步一步,实事求是地分析,把一个个小问题逻辑地串联起来,问题解决的方法往往自然就找到了,其实并没有想象中的难,不是吗!对于这个级别分类体系,你只需要简单相信即可,其是以客观的价格走势为基础,以一种几何分类的思维,对行情进行全分类的均线分类操作体系,在技术操作上,应付这个市场,已经绰绰有余了。你也完全可以通过这个体系解释很多其它的技术操作原理和基础,并指出它们在本体系中的位置。

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攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(7)

一个斐波那契数列的全分类为:0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……从小到大依次连续三个独立的斐波那契数列组合分别为(0、1、1)、(2、3、5)、(8、13、21),那么任何一个组合连续发生5次的分界点分别为0、1、1、2、3、5、8、13;2、3、5、8、13、21、34、55;8、13、21、34、55、89、144、233;于是三个分界点地方分别为13、55、233。

当然还有一个非常特别的组合就是(0、0、0),其属于一个意义不明确的斐波那契数列组合,这也符合世界的本源特征,世界从来都是从无到有的,从数理哲学的角度来说,0才是真正的本源。于是依次展开就有0、0、0、1、1、2、3、5;从而得出5这个分界点,这是除了0之外,最小的分界点。即5、13、55、233周期SMA均线的地方是不同级别整体或均线级别走势分界线的地方,其理论依据就在这里,这是纯数学的。

如果将这四个级别依次分为高级别、本级别、次级别、最低级别,从而引出我们的一个重要理论:在任何级别的任何走势中,233日均线是上一级别走势的分界线;55周期SMA均线都是本级别走势的分界线、13周期SMA均线是次级别走势的分界线;5日线是最低级别走势的分界线。

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攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(6)

而如何去描述这种均线斐波那契特征呢,这里我们需要引入SMA均线系统,并在数学上简单阐述一下它的运用逻辑,不打算深入,有兴趣的可以自行研究。

首先,SMA均线的计算方式使得其本身就可以呈现斐波那契数列的特征,因此只要系统是按照阻力最小方向前进的,就必然能通过SMA均线系统来完美刻画,对于SMA的这种理解是有独家专利的。

其次,良好的SMA均线参数设置,就能在概率上将近100%地将各级别上涨、下跌、盘整的界限明确分开,从而将复杂的行情走势级别简单地完全分类,一切都一目了然。在概率上我们如何才能说明一个事件的发生不是偶然呢。由于价格总是朝着阻力最小的方向前进这个理论基础不改变,行情走势就必然符合斐波那契数列特征,关键是发生在那个数列段的问题,这样在一次事件中,从最低级别开始,从理论上就可以假定,斐波那契数列特征发生与否的概率为50%,而统计上我们通常将在一次独立的操作中发生概率低于5%的事件定义为小概率事件,为使价格走势的斐波那契数列特征摆脱小概率事件的限制,在统计上就需要连续发生5次,这个自己计算下就知道了。

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攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(5)

如何操作买卖点?

由于走势是有级别的,高低点和段亦然,只有解决这个问题,我们才能把握走势的结束点或操作买卖点。

要解决这个问题,首先必须解决,如何定义高低点、段及如何判断走势延续和结束的问题。这就需要用到均线体系。这有两个方面的原因:首先均线是新人们最常用的,也易于理解,符合简单原则;其次,通过价格与线、线与线的关系,可以在几何图形上将行情100%分类。而之前讨论过只有那些100%的东西,才能作为我们构建操作体系的基础素材。故而如前文所叙,通过概率统计的方法实现均线对行情的精确定性是符合数理逻辑的。

这里需要引入一个同样通俗易懂且具有几何数学意义的定义:价格总是朝着阻力最小的方向前进。这个用反证法就很容易证明,并且可以解释,为什么下跌往往容易比上涨要容易,因为上涨所需能量(资金包括所谓的市场情绪)是一个增加的过程,下跌反之。一段行情,有如树木的生长,由于新生的枝条,往往需要一段“休息”时间,供自身生长,而后才能萌发新枝,在价格运行轨迹上,就显示出各个高低点的连接。注意,这里说的是系统,而不是局部。

就如流水一样,总是在各种阻力之间,去选择一个最小的方向。如果我们把一段上涨行情看成是吸收下跌能量的过程,用物理学力学定律可以表示为面积越大,压强越小,各价格高低点和价格走势之间的整体特征只有

符合斐波那契数列,才能保证行情走势面积最大,使压强最小,从而保证行情整体沿着阻力最小的方向前进。只要有高中数学和物理水平就可以证明这个,在这里不多阐述了,当然大家可以自己试着去证明。实际上是怎么回事呢,看行情图谱统计超过10000张以上的人,应该就不难得出这样一个惊人的形态特征,所以这便是理论与现实的统一。

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攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(4)

走势定义,首先,告诉我们的是,要确定一个走势结构至少要三个完成段,而什么是段,就是相邻高低点的连接。现在问题的关键就变成了如何去定义高低点。

其次,所有走势的转换都对应着一个最近高低点的关系,这个定义的关键是“开始”一词。这就是我们操作的坚实理论基础:第一,有A不一定有B,但B必然从A开始。第二,新的开始必然意味着旧的结束,但结束并不意味着永远。如果是趋势,有三个买卖点:第一买卖点为走势的结束点(新走势起点);第二买卖点为次高或次低点(走势破坏点);第三买卖点为次次高点或次次低点(走势延续点)。其中第一买卖点必然存在,第二三买卖点并不必然存在。

因为,一个趋势结束之后,其后可以是盘整或反趋势,而第一买卖点之后的回调点比第一买卖点低或高的前提是创新高或新低,否则说明原来的下跌或上涨走势没结束。

再者,趋势结束之后,趋势的最后一段都会演变成一个盘整,而盘整结束之后,盘整的最后一段都会演变成一个趋势。而这最后一段的高低点,通常就是强力支撑或阻力的位置,因为它是我们判断走势结束与否的几何参考点。

所以趋势结束后,最合理的操作是当作盘整处理,这样就算盘整之后是趋势,也自然能从盘整的低点或者高点就已经介入到新一段反向或延续型趋势的起点,你并不会失去什么,这种形式的抄底或逃顶操作是非常自然的,而且这样可以很大程度防止在盘整拓展中,不断因为趋势预期而来回被洗盘,相反会因为来回震荡而轻松得到大量的短差利润,毕竟市场起码80%的时间是震荡的。总之,一切买卖点,都对应着一组相邻高低点的关系,所有操作的关键就是走势连接处相邻高低点的转换,而这在当下的图谱上都是一目了然的东西。

 

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攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(3)

什么是涨、跌、盘整?

上涨总是从最近一个高点比前一高点高,且最近一个低点比前一低点高开始。下跌总是从最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点低开始。盘整总是从最近一个高点比前一高点高,且最近一个低点比前一个低点低;或者最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点高开始。

这个定义的通俗性和几何绝对性,有如太阳东升西落般被人忽视,但她却蕴含了操作上的精华。价格总是朝着阻力最小的方向运行,这种阻力可以是内在的也可以是外在的,正因为阻力的存在,才有了图形上的高低点,连续的高低点形成走势,所以阻力分析要结合走势结构。在图形上,要想不形成连续的高低点,只有在分笔级别永远上涨或下跌、一次上涨后,永远下跌两种情况。而要形成这样的市场,实际上只有你一个人自己玩或突然宣布交易停止才能做到。所以价格的波动性才是其根本特征。<!–more–>

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攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(2)

既然如此,那么K线之于均线的意义是什么?

首先 ,有点统计学知识的都应该明白,以时间为单位划分的K线,不正是一个统计样本抽取的过程么,这一点是100%确定的。那么依此为计算依据的均线,只有延续概率推演逻辑,才能保证其逻辑的一致性,这种理解是很自然地逻辑。

其次,无论我们的理论如何精确,只要是人操作的东西,犯错就是必然的,这从客观上决定了操作的概率性,没有人能否定这一点,更何况K线本来就是概率统计的代名词。所以从概率本身入手,便是我们解决操作问题的基本逻辑。

由于是样本统计,市场总体量化数值的代表性必然会有偏差,这一点是无法克服的,你也无需克服,因为精确化并不是你的目的,也并不会怎么影响或无关你盈利目标的实现,自始至终你都必须明白这一点。实际上,这种非精确化的定量化数据,在定性上则完全可以通过统计学的方法精确化,这也是科学研究上统计学用得最多的地方。什么是定性,就是当前行情是涨、跌、还是盘整。

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攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(1)

上面说了那么多,“难论”的理论基础已经很清晰了——实事求是。坚持实事求是,我们就能难事不难!古语有云,大事必作于细,难事必作于易。交易既是大事亦是难事,实事求是的做事方法恰恰精通此道。在这样的思想下,我们来细细剖析一下技术操作的核心对象K线和常用指标均线。

首先,一个基本的常识是,先有成交价格曲线,才有K线,最后才有均线,那就先给大家阐述一下K线的基本看法,这将决定你在将来的学习中起点的高度。能把K线说的头头是道人不少,但绝大多数的人都忽视了一个基本的事实:K线到底是连续的还是离散的。

在行情分析软件上,有分钟、小时、日、周、月等人为分割的周期K线图,而市场实际是如何分割K线的自然是两回事,比如1小时K线和1.1小时K线,有时甚至几秒钟,也可以有很大的区别。如果以分笔为最小单位,那么其它任何周期的K线划分都是在将一个连续的变化做人为的划分(实际上价格也是离散的),是对一个连续变化的概括,一方面会损失很多信息;另一方面割裂了走势之间的联系,更重要的是这种时间划分基本上都是基于人类的时间感知和计时习惯而已,根本不存在什么事实规律支撑这一切。

前文我们已经讨论过,缺乏牢固基础的东西是无法被我们用来构建一个操作体系的标准的。如果大家真要研究K线,在我国股市、期货等市场,大家可以将2小时K线作为划分单位,因为它的结束和完成意义都是客观的,具有很强的实战意义。

K线的连续性,决定了我们必须用动态联系的观点来看待市场走势,而市场不正是在动态连续中变化的么。而要做到这一点,操作者无疑需要具有一定的宏观格局,离得太近你是看不清什么的,拉开了时间和空间,你自然就知道K线是如何生长的,那纠结K线长什么样还有什么意义。遗憾的是,大部分人都在一天天盯着眼前的一两根K线做着因为A所以B的决策,不就如盲人摸象般嚒。所以大家在K线形态或K线组合上就不要花太多时间去学习了,将问题复杂化,没什么太多的意义,也没什么高手会最终倾力于此。

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