程序化交易里的简单逻辑

有人说:程序化交易其实很简单,写个亏钱的交易程序,反过来交易即可。其实写一个亏钱的交易程序,一点都不难,难的是写一个一直亏钱的交易程序,反之也是如此。何意?盈亏都不过是不同时空条件下的盈亏,并不存在静止意义上的反义词。更进一步来说,反一个点容易,反所有的细节却很难,或完全不现实。

就如我们说,这个世界上不存在两片完全相同的叶子;反之,这个世界上也不存在两片完全不同的叶子。一个反其道而行之的交易系统,往往只是一种很片面的逆行,且一个亏钱的交易系统,又怎么可能整个体系的每一个细节都完全是错误的呢?把对的搞反了,就可能是错的,而一切的细节不整合在一个逻辑里,不在一定的时间、空间、条件、对象下,又如何显现出它们的对错呢?

简单来说,任何的简单改动,都有可能牵一发而动全身,使得事情并不会朝着完全相反的方向发展。故写一个亏钱的交易程序不难,把它改到赚钱,却很难,跟写一个赚钱的交易系统一样难,甚至更难。改一个交易程序,往往会被原有的东西所束缚,以至于很难跳出来。交易中的大部分人,不就是这样在一个死胡同里长久地折腾,而毫无察觉么?

难者有时候会跟反其道而行之的交易者,举这样的案例:有两个交易者甲和乙,甲选择抛硬币的方式交易,乙根据甲的操作进行反向操作,如此就能对冲了吗?实际的操作中,通常人们如果知道甲是以抛硬币的方式操作,恐怕一点反其道而行之的心都不会有。于这个游戏,我们还可以进行多种拓展,但只会让游戏情境显得更加地荒唐。

实践中,很多交易者往往是一开始就错了,有如在错误的道路上,讨论红绿灯或岔路口,并没有太多的实际意义,只是换一种方式错而已。就如小孩跟大人决斗,怎么反着出拳,都不会管用,不打才是智慧。就如目标在北方,从东往西返,怎么也是到不了北方的。故而,不要有这样简单的反向思维,那只会是一个笑话。

难者常言:一个事情如果真正吻合了客观规律,反其道,往往才能真正意义上有反其道的效果。也就是说,如果反其道无法反而行之,则意味着反的道理并不是一种客观规律般的存在。一个交易者需要有这样的觉知,否则定然容易这样“自以为聪明”的操作:止损小了亏钱,那就放大止损;打止损亏钱,那就不打止损;不提前操作亏钱,那就提前操作……这样的因果觉知和逻辑水准,焉能不败!

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