什么是正期望的交易系统?

有人问:关于交易系统,满地大神讲到最后都是正期望值系统,作为小白,很是好奇这到底是一个怎么样的交易系统?是啊,这确实是一个典型的市场小白问题,也是一个典型的才菜鸟问题。这满地大神是怎么评价出来呢?大凡人们真的是想说什么,稍微感知一下,就脱口而出了。

一方面如果真见过很多大神,还真很难说是小白了,见了那么多大神直接问他们即可。另一方面,正因为是小白,故眼中大神就自然多,这都不过是自己在造神罢了。最后,虽然不知道别人的世界有多大,至少在我的世界里,观察到的现象,还真没看到几个大神,就更别说他们会讲什么正期望值系统。

就知乎而言,有些粉丝不少的知友,其实有加过难者的联系方式,可是这些朋友们,其中有不少其实只是在校学生,并没有通过交易赚到钱。何谓粉丝不少?大神。何谓交易不赚钱,还粉丝不少?如果人们不是分不清对错真伪,就是志趣相投吧。

现在我们抛开这些,那什么是正期望的交易系统呢?其实只要回答清什么是正期望即可。而什么是正期望,为何使不少人迷惑,那是因为这又是一个专业名词,就算是一些数学还不错的人,也早在离开学校之后,就模糊了这类知识的存在。简单来说,正期望的交易系统跟你能否在这个系统中生存下来,是两回事。

期望是一个平均值的概念,对于平均值,它天然容易受极端数据影响,特别是样本规模较小的时候。或反过来,它需要有一定的样本规模支持,大数定律规定,随着重复次数接近无穷大,数值的算术平均值几乎肯定地收敛于期望值。何谓极端数据的影响?如果亏的那一次是此前的所有,就算以后继续玩,还会继续赚,且远远超过亏的钱,这个游戏也是玩不下去了。就如枪里的子弹一样,只要有能把人打死的时刻,这样的事情是不能发生的,一旦发生,就没有后续的子弹意义了。

何谓样本规模?实战中,真有这个样本规模的交易系统,就不会再去纠结这个正期望与否了,那只是一个N次后的计算概念而已。而不是实验N次之后,计算出一个什么正期望的体系,然后再去实践。就如走路和说话,你就是这么说着说着、走着走着,就正期望了,而不是一开始就去正期望,或正期望了再去实践。

退一步讲,其实很多高手,并不知道这个所谓的正期望概念。数学上期望一词,在17世纪才出现,而公元前3000年就出现了掷骰子游戏。何意?难者不止一次地在博文中有这样的叙事:在现代科学诞生以前,人们普遍遵循的是经验-技术-理论的发展路线。现代科学产生以后,人们才开始朝着理论–技术–经验的路线发展。

可是就整个社会而言,经验–技术–理论的发展路线,依旧是大部分人的生活常态,且往往并不能走到理论这一步。这两种形式的发展路线,最大的区别在于:前者发展出技术的速度要慢很多,经验的积累和沉淀非一朝一夕,而无法通过学习而短期掌握;而后者发展出技术,特别是精湛的技术,则要有很高的理论修为。

而通常人们以为自己有很丰富的经验,或很高的理论修为。可是真有吗?有的话,其实无论是经验或理论,你已经出类拔萃了。看看那些成名的交易法则创立者,几人不是如此呢?

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