如何理解股票期货交易中的混沌特征?

混沌系统是介于确定性系统与完全随机性系统之间的系统,混沌系统内部,在短暂的、局部的、有限的时空内,系统会概率性呈现确定性的、线性的一面。但是,这种确定性、线性的出现同样具有混沌的特征,具有捉摸不定、随机性的特点。混沌理论的任务就是寻求混沌现象的规律,加以处理和应用,把复杂的非稳定事件控制到稳定状态,在不稳定的环境中稳定发展。

混沌性策略层次的基础

确定性规律

它预测的准确性几乎是100%,或者说在严格条件下就是如此。可惜,期货市场是基本群体博弈的自适应自组织的混沌系统,不可能有决定性规律,也就决定了你永远不可以满仓,还不明白的去学习下复杂系统理论与混沌理论,还有博弈论(博弈的系统不可能有确定性的东东)。

统计性规律

用它作预测是允许有误差的,10%以下,甚至更大的误差都是可容忍的。这就是置信区间,在可信区间内让利润奔跑,不在可信区间内就要截断亏损。 这是一个模糊边界的策略。

模糊性规律

它甚至可以容忍20-30%的误差,因为它是建立在“互克性原理”之上的,它认为:认识或算度越精确,意义就越模糊。这就是说复杂性越高,有意义的精确化能力便越低。

经验性规律

它不属于科学的范畴,不具有普遍必然性,倒更容易带有个人色彩,它对误差容忍的范围更宽,出现40%以上的预测误差仍可以认为此规律有效,只要预测误差不高于50%就可以了。 如果预测误差高于50%就与赌博、掷骰子无异了,这是由概率论中的“大数定理”证明过的。 低于50%的胜算就需要有超过1:1的风报比来补充得到正期望值。

股票期货市场是一个混沌系统,是介于确定性系统与完全随机性系统之间的系统。而混沌系统内部,在短暂的、局部的、有限的时空内,系统会概率性呈现确定性的、线性的一面。但是,这种确定性、线性的出现同样具有混沌的特征。

任何固定性的规律,确实性规律,在一个混沌的博弈系统中,是一个悖论,所以混沌系统只能用模糊性规律描述。动辄以自己的经验预测后满仓赌博,对别人总用大数定理,对自己总用小数定理,以为自己是中彩票的那个幸运儿,真是可悲啊,就是来市场送钱的。

无论你的经验对提高成功率有多少,也要在大数定理的基础上交易,也就是品种组合分散风险,控制仓位防止黑天鹅。没有足够的样本,谈什么概率?经常提前于市场三步的……输得连内裤都没有,事后经常自吹……我在这儿提前几个月就知道了一定会怎样……输得连内裤都没有,经常落后三步的……输得连套套都买不起,提前半步与落后半步,这才是群体人性博弈的精髓。


随机性的特点

对于普通的随机性来说,当认识深入,所能收集到的信息量增大时,它的随机性就有可能降低,甚至完全消失。而对于内在的随机性,你就是搜集再多的信息,也不能使某种随机事件降低或者消失。因此,它是所在系统的一种根本的、内在的、无法根除的性质。

不要期望用所谓调整指标参数的方法来准确推断市场价格,由于混沌现象对参数敏感性,市场价格的未来必定是多变的,没有任何一种参数可以永恒地解决市场预测问题。 所以,观点是寻找确定性,确定性起作用的尺度与范围,不理会随机的部分,如果遇到不确定性,截断亏损就行了。

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