关于外汇交易中马丁加仓策略需要注意的地方

外汇交易中,很多朋友自觉或不自觉地,会应用到马丁加仓策略。当然,有不少朋友实际已经在运用到这种策略,只是不知道它的名字罢了。然而,很显然,外汇交易中,从来都不是由某种所谓的策略能取胜的地方。

想想这个市场亏损者如此之多,长期稳定盈利如此之难,我们可以这样说,真正理解马丁加仓策略的内涵本质和要旨的人是非常少的,就如很多其它的交易技术和方法一样,绝大多数的人都只是简单的直接应用,并没有想过背后的基本逻辑。作为高手的你,之所以能称之为高手,就是习以为常的东西,你总是能看出一些别人看不到的东西,用出别人用不到的惊奇,否则又与云云亏损者何异?

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无论,我们采取何种交易的方式和方法,最终都是要归结到概率和赔率上来的,马丁加仓策略,就是根据这个原则进行的仓位设计。但很显然,很少有人真正把这个概率和赔率理解到位。

首先,我们需要明白的是,马丁加仓策略,主要是针对非此即彼的赌局设计的,也就是我们必须非常清楚和确定,一旦我们交易对,那最少我们可以盈利多少,而如果交易失败,那我们最多会输多少。然后,就是我们交易胜率的问题了。这样就回归到,用骰子赌大小的节奏,只要一直压单边,总有会取胜的时候,只要我们的仓位一次比一次重,按照设定好的方式加仓上去就行了。很显然,扔骰子赌大小的概率,大家都知道是50%,盈亏的额度,也是很容易清楚的。可是,具体到外汇市场,却恰恰不是如此:有一部分人,是有体系的,也就是体系本身会给出交易的信号,并自带它的胜率和赔率,但是绝大多数的人,在用马丁加仓策略的时候,是完全不知道自己交易体系的胜率和赔率的。

其次,绝大多数马丁策略的使用者,都停留在机械地隔多少个点,就补仓的节奏上;很显然,这种隔多少点,就补仓的方式方法,很多时候,是跟自己交易系统的买卖点信号是违背的,也就是说,很少有人的交易体系是隔多少个点就交易的,市场又岂是按照我们规定点数走动的。看到这里,我们很快就需要明白,隔多少个点,就补仓的节奏,其实就是假定,市场会在一定的幅度内进行波动,否则,就根本不存在所谓的隔多少个点补仓的基础了,也就是这种形式的补仓,适合震荡市场,或者盘整型的趋势中。这里有一个很现实的问题,就是,你如何提前知道,这个震荡的幅度呢,如果你知道,为什么,还需要不断地去补仓呢,其实这恰恰反映了一个基本的现实,就是运气。

因为市场,总是会在一定的区间震荡,只是你并不知道而已,但可以肯定的是,你总有碰对的时候,甚至在市场,总体表达出震荡的时候,而你的加仓策略刚好,又切合的时候,你运气几乎是相当的好,这就是为什么,新手一般都有一个甜蜜期,就是在震荡里面来回索取:抢反弹,补仓,抗单,最后盈利,然后再一轮,一波趋势把自己搞死。然后再如此循环,这个很多时候,会给你一种错觉,就是总感觉,自己这么做,能赚钱,这个行业能赚钱,就又总是差那么口气,而市场又总体是震荡的,也就是趋势总体来说是不多的,特别是大趋势,这样导致一些短线操作者,往往会按基本的经验来评估自己 ,就是赚钱的时候或次数比较多,亏损的时间比较少,然后,不断从心里上对自己肯定,对外在否定。这种方法,最终导致使用马丁加仓策略的人都差不多以爆仓结束,然后不断循环这个过程。有些用马丁策略,设计的外汇EA交易程序,甚至可以做到一年赚钱,甚至有时候盈利率都还很高,最终但又以爆仓结束,也就是说全世界目前,还不存在所谓的这样去设计仓位,最后能走远的,市场岂能如此简单地就被你搞定了。

这里说几点,马丁策略的应用注意事项,亦如前文所述,无论我们在交易中,采取何种方式方法,最终都是要归结到胜率和赔率上面来的。如,有些交易者,喜欢用隔固定点位,同等仓位补仓的原则,这本质上来说,是违背马丁加仓策略的。那我们来看一下,这样的策略的问题是什么。比如我们每次开仓1标准手,每隔20点补一仓,也同样是1标准手,假设一共5次,再假定,最后一补的仓位也被套了20点,同时我们执行止损。那我们算一下,这个止损,我们总共亏多少。总亏损=1*20*5*6/2=300点,如果我们本来就打算下5手呢,那我们相当于5手止损60点。这个止损幅度其实已经很大了,如果之后的行情,不走出60个点以上的反弹行情,我们是没有办法解套的。然而实际情况呢,按照我们刚刚的算法,总共是反向走了100点,现在至少要反弹60点,才保本,大家可想而知,这个反弹力度要有多大。如果你是2万美金,下5手单,一单止损60个点以上,那就至少亏损3000美金以上,也就是说一把亏损了总账户的15%以上,当然这个前提是,你严格执行止损的基础上。实际情况呢,很多人根本不会去止损的,但是很显然这个仓位已经套的比较深了,也就是不是轻仓深套,而比较重的仓位深套。外汇一个趋势,随便走出300点是很容易的,如果我们还是5手,其实这个帐号离爆仓就不远了。

那反过来,如果不实行等仓位加仓呢,比如金字塔形式加仓,这个相对而言,要好一些。比如同样是下5手,每隔20点补仓,分5次开仓,假设我们按照1、2、4、8、16的比例,就大约为依次开仓为0.16、0.32、0.64、1.28、2.56,最后,假设还是20点止损了,我们5手总共的止损额度为36.5个点,这样总体来说还是可以接受的,也就是说,反向走100点,只要回36点附近就可以保本,如果同样是反弹60点,那就可以赚钱,这个相对而言,稍微更科学些,但很显然,一旦是单边市场,如果不止损,就又会回到爆仓的节奏中,为什么呢?因为,你不可能按照这种金子塔的方式,无限补仓下去,这个方式,仓位会马上增加的很快,也就是马丁策略,最终死于没钱。虽然,我们可以这样说,理论上来说,只要有足够多的钱,我们只要最后加的仓位足够大,比如,只要回10个点,就能解套赚钱,那肯定是能赚的,然而,这是一种根本不成立的前提假设。反过来,这样的赚钱速度,也终究会被时间给平均了,也就是说,马丁策略的持续稳定成功,从上面的例子看出来,一方面需要市场的配合,就是小范围的震荡;其次,第一次的仓位不能重了,这样方能给自己后面足够的周旋空间,然而一旦这样做,盈利的速度就会被很快平均下来,除非运气很好的时候,很显然,总有这样运气好的时候,这就是我们下面要说到的事情了。

马丁策略的成功,大概有这样几点需要做到:1.利用你运气好的时候,市场总是有这样震荡的特点,赚了钱,一定要把钱提出来,按节奏,按比例提出来,然后循环,不要孤注一掷。2.研究好品种,选择一个相对而言整体容易震荡的品种,比如欧元对英镑。3.不要按照运气式的固定多少点,按照你的体系,该涨单就账单,该跌单,就跌单,仓位同样按照金子塔的方式。比如上面的例子,第一次涨单,0.16,第二次跌单0.32,第三次,涨单,0.64,这里,我们需要注意的是,一定要有一个体系,使你能在很少的范围内,就能确定这种非此即彼的涨跌单开仓信号,比如20点范围,最多30个点。这样,我们一方面套的仓位很少,因为在小范围被对冲了,如果你的胜率能在70%以上,其实最多三次,你就能成功,这种方法的总体含义,其实也只不过延迟止损或者说减少了开仓的次数,节约了交易的成本,除此之外,跟按信号止损交易并没有太多的区别。前两点,是很多马丁加仓策略的使用者必须要做到的,特别是第一点,核心的核心,要义的要义,否则,也终归是竹篮打水一场空。

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