均线的哲学或数据基础

在交易中,无时无刻,都有大量的朋友,每天在痴迷着各式各样的技术指标,试着想从中找到一把金钥匙,很多人甚至数十年沉浸在里面而无法自拔。在关于均线的理解时,很多朋友都习惯在主观上赋予其相应的含义,比如权重、成本等,这种所谓的含义,从来没有谁去证明过,从科学的角度来说,是根本不具备说服力的。

而学习者,特别是业余的学习者,很多时候,经常干的一件事情就是尽信书,殊不知,尽信书不如无书。而从现实的角度来说,能有这个能力和心情去好好研究下这个东西的人也是不多的,特别是站在交易的角度来理解。这需要对交易本身有非常深刻的理解,同时对数学哲学等方面有一定的修养。实践中的,这样的人是非常少的,很多交易高手,自始至终也只是交易高手,他们很多东西是无法传承的,也就是他们只是术人,而无法从科学的角度来很好地阐述和传承他们的东西,客观上,实践和理论本身是有很大区别的。自古以来,我们很多事情,知道怎么做可以达成某种效果,但长时间停留在经验的范畴,而无法有效传播和发掘,很多的交易高手就是在这样无数次的实践中形成了自己经验性的知识体系,但却始终无法到达理论和实践兼备的高度,这个工作是需要缘分的。有着科学研究素养的成功交易者,往往有可能将这些东西上升到理论的高度。也容易在学术层面深刻阐述其中的规律。

目前交易软件中的均线,大致有如下三种:简单数学平均、指数平滑平均、加权平均,这三种平均对于行情的意义,在理论上,很多人犯的错误有两个:主观赋意和复杂化。实际上,我们根本去证明这些主观赋意,比如MA关于成本的假设,指数和加权类平均数关于指数和权重的设定。而走势是连续的走势,人为地将一个连续的走势割裂开来,也是不符合实际情况的,在价格的运动中,当下的价格既是当下的,也是历史的,既是局部的,也是整体的,无论价格以何种方式运行,在价格背后,都是由人完成这一些的,人心里和行为的历史性和当下性,整体性和局部性都会寓于其中。这就要求均线本身需要提现这个逻辑。

而MA,实际上更多反映的是个体对个体的偏离,是一个相对静态的模型,这与很多人认为的是对总体的偏离是有误差的,这个大家通过两个均价之间的差体现出来的数学意义,就有明确的感知。加权平均中的权重,一切主观加上去的或所谓的理论加上去的都是不合适的,客观上并不存在这样一成不变的东西。这种理论假设就如简单平均一样,没人知道价格到底是按照何种数学逻辑展开的,或者会固定地按照何种数据逻辑展开,否则市场又何至于如此让你捉摸不定呢,就是这些假设本身根本就概括不了这个市场。而学习者很多就信以为真,把这个当作科学信条了。实际上是没有把操作的目的和科学研究的目的区分开来。

操作上根本无需确定这个到底是何种理论支撑,操作是一个更为整体和系统的工程。实际上行均线基本都是抽样统计出来的均线,客观上就需要服从抽样统计的基本逻辑,在这一方面指数和加权平均是天然不合适的。简单数学平均理论上偏于静态,无法有效表达市场的动态性。客观上不仅价格是动态的,均价也应该是动态,价格和均价的变动也是存在时间和空间级别效应的,从理论上最好能体现出这两种出来。其次是不能复杂化,均线设置一旦复杂化,变数就多了,变数多了,应用就难度了,而复杂化的均线理论假设又会进一步限制均线理论的假设前提。人们总是习惯于解释,复杂的均线理论设定就会限制这种理论解释,而一旦发现理论假设被动摇,就进一步动摇操作者的信心,从而扰乱操作。

也就是说,均线要简单,不要去主观赋予什么权重和假设,就在单纯的数据统计逻辑上去解决,既然根本就解释不了,理论不了,就不要去理论,用概率和统计的方式去描述,而非因为所以的解析逻辑。在这一方面本人推崇SMA的均线设定,既符合简单逻辑,也同时符合历史与当下,整体与局部的联系关系,但不要设定认为的指数权重。

来源:攀缠锋祖博客,欢迎分享及交流,(QQ/微信:251563188)

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