攀缠锋祖市场交易学原理之操作精华难论(21)

如何进一步提高背驰点判断的精确性–只操作常态行情

抄底逃顶总是最难的。概率上我们要提高一个判断的准确性,要用到乘法原则,但前提是所用方法之间理论基础的独立性(至于概率论的乘法原则是什么,自己去百度吧)。

BOLL是基于纯概率的,它假设价格波动在时空上是围绕着价格变化算术平均数的正态分布:越接近均价,价格停留的时间就越长;越远离均价,价格停留的时间就越短。很显然这是一个静态模型,实际上真正符合正态分布静态模型的行情走势是非常少的(打开上证指数图就一目了然)。

为什么会如此? 原因很简单:其一,运动变化才是市场的本质,也是这个世界的本质(运动是绝对的),正态分布只是市场运行的特例而已;其二,静态模型是一种基于走势结构的模型,统计的样本规模在时空上往往难以达到统计学大样本的要求。当从运动的角度来理解BOLL时,必然涉及价格变化速度的处理,那么BOLL静态模型只是时空上价格运动速度为零的相对状态。

而速度非零的状态,跟MACD一样就涉及匀速和加速的处理,只是这是从概率论的角度来阐述的,即价格运行的速度是围绕速度变化算术平均数的正态分布,加速度亦然:前者表现为价格在上轨和中轨、下轨和中轨之间波动运行(常态);后者表现为价格围绕上轨或下轨的波动运行(异常)。

统计上的样本越大,就越能近正态分布处理,很显然,唯有加速度的变化在这个市场上才是真正接近正态分布的。加速度是基于K线计算的,这才是真正吻合BOLL计算取样基础的,即变化的变化才是稳定的,具体表现为:突然的极端加速行情是极少的,速度为零的极端行情是极少的。这是解释BOLL上下轨和BOLL收开口实战意义的理论基础。

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